損益データ分析記事（損益シミュレーション）
損益データ分析記事では、ナンピンマーチンモデルで取引を行った損益シミュレーション結果を掲載しています。
記事の形式は、主に以下の通り分かれています。
- モデル毎の累計損益
- モデル毎の月別損益
- モデル毎の日別損益
- モデル毎のセット別損益
この記事では、それぞれのデータの見方の解説を行います。
モデルとは？
主にナンピンマーチンモデルを扱っていますが、ナンピンマーチンと言ってもナンピン幅や稼働時間等、細かいロジックの設定によって違いがあるので、複数のモデルを設計してパフォーマンス比較を行なっています。
詳細は以下の記事をご確認ください。
モデル毎の累計損益
以下の記事で、各モデルの損益結果をまとめています。
ここでは、model001の2021年1月4日〜2022年9月30日の累計損益を抜粋して説明します。
2021年1月4日から2022年9月30日まで
| model | pos. | required | profit | yield |
| 001 | 21 | 14,794,903 | 6,006,674 | 40.6% |
pos.は、最大ポジション数です。このナンピンマーチンモデルでは、ナンピン数に制限は設けておらず、所定のロジックでどの程度までナンピンを重ねる可能性があるか、ということも測っています。model001で1年9ヶ月程同じロジックで運用した結果、最大ナンピン数がこれくらい、という指標になります。これは必要資金を考える際に重要です。
requiredは、必要資金です。これは、最大ポジションを持った際の必要証拠金（レバレッジ1,000倍で計算）と、その時に抱えた最大含み損の合計金額で計算しています。この資金を用意しておけば、余力がゼロにならず済む、つまり、ゼロカット（強制ロスカット）せずに運用を続けることが出来るという目安です。
profitは、対象期間の累計損益です。yieldは、単純にprofit÷requiredです。このケースですと、約1年9ヶ月で、600万円の利益です。そのために必要な資金は1,479万円で、約1年9ヶ月で必要資金の40.6%を回収可能という計算になります。
必要資金が1,479万円となると大きすぎるという印象を受けるかもしれませんが、初期lotがスタンダード口座0.01lotでこの金額という見方ですので、初期lotを1/10にすれば147万円、1/100にすれば14万円です。147万円で60万円という約40%の資金を回収可能と見れば、印象は少し変わるかもしれません。
モデル毎の月別損益
以下の記事では、model001の月別損益を掲載しています。
ここでは、model001の2022年7月〜9月を抜粋して説明します。
| 年月 | pos. | required | profit | yield |
| 2022年7月 | 16 | 2,509,656 | 483,405 | 19.3% |
| 2022年8月 | 14 | 931,013 | 244,808 | 26.3% |
| 2022年9月 | 13 | 679,398 | 492,617 | 72.5% |
pos.は、各月毎の最大ポジション数で、requiredは、必要資金です。
2022年8月と9月は、100万円の資金を用意しておけばゼロカット（強制ロスカット）せずに運用を続けることが出来ることがわかりますが、2022年7月については、100万円の資金で運用していた場合、途中で含み損に耐えられずにゼロカット（強制ロスカット）してしまうことがわかります。
profitは、各月の月間損益です。yieldは、各月のprofit÷requiredです。2022年8月であれば、1ヶ月で24万円の利益です。そのために必要な資金は93万円で、1ヶ月で必要資金の26.3%を回収可能という計算になります。
モデル毎の日別損益
以下の記事では、model001の日別損益も掲載しています。
ここでは、model001の2022年8月からいくつかの日付を抜粋して説明します。
| date | pos. | required | profit | yield |
| 2022/8/1(月) | 7 | 35,374 | 21,190 | 59.9% |
| 2022/8/2(火) | 11 | 224,754 | -39,062 | -17.4% |
| 2022/8/15(月) | 14 | 931,013 | 14,507 | 1.6% |
| 2022/8/30(火) | 6 | 23,133 | 11,809 | 51.0% |
| 2022/8/31(水) | 7 | 37,826 | 1,698 | 4.5% |
pos.は、各日毎の最大ポジション数で、requiredは、必要資金です。
2022年8月のrequired=931,013円は、2022年8月15日(月)のrequiredから来ていたことがわかります。8/15を避けておけば、他の日は50万円でもゼロカット（強制ロスカット）せずに運用を続けることが出来たことがわかります。
profitは、1日の損益です。yieldは、単純にprofit÷requiredです。2022年8月2日(火)についてはprofitがマイナスになっていますが、model001は強制クローズありのロジックになっているので、1日の終わりに含み損でもポジションを決済する仕組みになっています。そのため、1日の損益合計がマイナスになることがあります。強制クローズなしのモデルであれば、profitがマイナスになることは基本的にありませんが、そのあたりの違いはモデルのロジック詳細記事をご覧ください。
モデル毎のセット別損益
以下の記事では、model001のセット別損益を掲載しています。
ここでは、model001の2022年8月15日(月)からいくつかのセットを抜粋して説明します。
buy_position
| set | entry | close | profit | DD | pos. |
| 1 | 1:05 | 3:55 | 309 | -828 | 2 |
| 2 | 3:55 | 15:21 | 2,680 | -706,133 | 14 |
| 3 | 15:21 | 15:22 | 144 | -114 | 1 |
setは、最初にポジションを持ち始めてから決済するまでを1セットと捉えていて、そのセット数を表します。この日の1セット目は、1:05に最初のポジションを取り、ポジション数(pos.)が2になるまでナンピンを行い、3:55に全てのポジションをクローズした。その時の利益(profit)は309円で、その間の最大含み損(DD)は828円であった。という見方です。
必要資金(required)の内訳
| pos. | lot | margin | DD |
| 14 | 9.37 | 224,880 円 | -706,133 円 |
set=2では、最大含み損(DD)が706,133円で、ポジション数(pos.)が14になっています。
model001では、ポジション数が14までナンピンすると総lot数は9.37になり、そのポジションを持つために必要な証拠金(margin)は、レバレッジ1,000倍で計算すると224,880円です。
以上2つの合計が931,013円で、2022年8月15日(月)の必要資金(required)になっています。
グラフを用いて視覚化等
セット別損益の記事では、グラフを用いた視覚化や、全てのオーダー（エントリー注文＆クローズ注文）の詳細をデータとして掲載していたりします。
より詳細な解説は、以下の記事でご確認ください。
