損益データ分析記事（損益シミュレーション）
損益データ分析記事では、ナンピンマーチンモデルで取引を行った損益シミュレーション結果を掲載しています。
記事の形式は、主に以下の通り分かれています。
- モデル毎の累計損益
- モデル毎の月別損益
- モデル毎の日別損益
- モデル毎のセット別損益
この記事では、その中でモデル毎のセット別損益について、より詳細な解説を行っています。
まずは以下の記事をご覧になってからお読みいただいた方がわかりやすいと思います。
１日の詳細データ分析記事
以下は、2022年6月30日(木)の記事から抜粋しています。 詳細データは以下の記事でご確認ください。
日次損益まとめ
1日の損益のまとめです。 まずは、必要資金、損益、利回りを確認します。
必要資金(required)および損益(profit)
必要資金(required)とは、その日に証拠金をいくら用意しておけばロスカット（ゼロカット）にならなかったかという基準額です。
| required | profit | yield |
| 168,897 円 | 33,184 円 | 19.6 % |
profitは、1日の損益合計です。 そして、profitをrequiredで割ったものが利回り(yield)です。 つまり、この日は168,897円で運用していれば33,184円の利益が確保出来て、その利回りは19.6%という結果ということです。
必要資金(required)の内訳
必要資金(required)は、必要証拠金(margin)と最大含み損(DD)の合計です。 ポジションを持つための証拠金として42,960円が必要で、そのポジションが抱えた含み損の最大が125,937円ということで、合計168,897円の資金が必要という計算です。
| pos. | lot | margin | DD |
| 10 | 1.79 | 42,960 円 | -125,937 円 |
この日はポジション(pos.)を最大10ポジションまで持ちました。 10ポジまでナンピンすると、合計lotは1.79になりますが、1.79lotのために必要な証拠金(margin)が42,960円ということです。これは、XMのレバレッジ1,000倍で計算しています。
損益(profit)の内訳
| pos. | profit | DD | |
| buy | 9 | 12,158 円 | -87,169 円 |
| sell | 10 | 21,026 円 | -125,937 円 |
損益(profit)の内訳です。ナンピンマーチンEAのベースモデルでは、buyポジション側とsellポジション側がそれぞれ独立で動きます。 今回は、sell側のポジション数が10ということで、そちらを1日の最大含み損としています。
各種グラフ
1日の動きの流れをグラフで確認します。 時間表記は、XMのキプロス時間で、取引時間は1:05～23:55（金曜日のみ23:50閉場）です。（日本時間では、7:05〜翌日5:55に対応します。）
15分足
まずは15分足です。15:00~16:00あたりで、1805~1825くらいまで値幅20で大きく動いていることがわかります。GOLDですとこのような動きは珍しくないですが、ここの動きに対してナンピンマーチンEAがどのようなパフォーマンスを上げたのかは興味深いところです。
時間表記は、日本時間に見慣れている方は見づらいかもしれませんが、1日の取引時間が1~24時となっている方が何かと分析しやすいのでこちらを採用しています。
損益グラフ
1日の損益の推移をグラフで表しています。 ナンピンマーチンEAでは、損益グラフは基本的に右肩上がりになります。
赤ラインがbuy、青ラインがsell、緑ラインが合計の損益です。
取引履歴一覧
1日の損益について、buyポジション、sellポジションに分けて、各セット毎の詳細をまとめています。
buy_position
entryが最初のポジションを取った時間、closeが全てのポジションをクローズした時間です。そのセットの利益がprofit、そのセット内の最大含み損がDD、そのセットでどれくらいポジションを取ったかがpos.です。
| set | entry | close | profit | DD | pos. |
| 1 | 1:06 | 3:26 | 141 | -148 | 1 |
| 2 | 3:26 | 5:17 | 145 | -224 | 1 |
| 3 | 5:17 | 10:55 | 865 | -6,870 | 5 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 35 | 18:59 | 22:36 | 839 | -7,210 | 5 |
| 36 | 22:36 | 23:49 | -75 | -774 | 2 |
通常の記事では、各setをクリックすると、set別の詳細に飛びます。ただし、これは解説記事なので、全てのデータを載せていません。
buyポジションは、この日は36セット目まで行きました。このモデルは、23:49で強制クローズというロジックになっていますので、36セット目は-75円の損失となっています。
sell_position
sellポジションも同様です。 例えばDDの大きなセットをチェックして、そこをクリックしてそのセットの詳細を見る、というような使い方をします。
| set | entry | close | profit | DD | pos. |
| 1 | 1:06 | 4:03 | 286 | -749 | 2 |
| 2 | 4:03 | 6:30 | 298 | -1,180 | 2 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 19 | 15:30 | 15:44 | 8,399 | -121,534 | 10 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 51 | 22:12 | 22:58 | 290 | -845 | 2 |
| 52 | 22:58 | 23:49 | -201 | -258 | 1 |
通常の記事では、各setをクリックすると、set別の詳細に飛びます。ただし、これは解説記事なので、全てのデータを載せていません。
最後のセットは、23:49に強制クローズするモデルになっているので、基本的にロスカットです。
セット別の詳細
ここからは、各セットの詳細部分についての解説です。 ローソク足(1分足)で各セットの動きを視覚的に把握すると同時に、エントリー注文とクローズ注文を具体的に見ていきます。
buy_set_1
青い点は、buyポジションを取ったタイミングで、赤い点は、全ポジションをクローズしたタイミングを表します。二つの点を青い直線でつないでいます。 青い水平線は、buyポジションの平均価格です。このローソク足は、bid値で表現していますので、各点や水平線も全てbid値になります。
赤い水平線は、buyポジションのクローズ価格です。つまり、青い水平線と赤い水平線の差が、このセットにおける利益幅ということになります。 また、黄色い点と水平線が下の方に見えると思いますが、これは含み損の最大を表現しています。このセットでは、1:36に含み損最大となっています。
エントリー注文
| time | lot | buy | ave. | order | DD |
| 1:06 | 0.01 | 1818.19 | 1818.19 | 1 | -148 |
エントリー注文の詳細です。ここでのbuyは、エントリー時のask値です。グラフでは全てbid値ですので、スプレッド(ask-bid)分の差があります。 DDは、このセットにおける含み損の最大です。
クローズ注文
| time | lot | ave. | close | profit |
| 3:26 | 0.01 | 1818.19 | 1819.21 | 141 |
buyポジションのクローズはbid値なので、これはグラフの値と一致します。 ave.は、buyポジションの平均価格ですが、このセットはポジション数が1なので、buyと同じ値になっています。
buy_set_3
4回ナンピンしてポジション数5になった状態でクローズしたbuy_set_3を例に挙げます。
青い点が5つあるのがわかると思います。このグラフの終盤で、一気に価格を下げて、またすぐ戻して利確、という流れがよくわかりますね。
エントリー注文
timeが、各buyポジションを取ったタイミングを表します。 lotは、各ポジションのlot数ですが、このモデルはマーチン倍率1.5倍という設定なので、その分だけlot数が増えています。
| time | lot | buy | ave. | order | DD |
| 5:17 | 0.01 | 1820.97 | 1820.97 | 1 | – |
| 6:29 | 0.02 | 1818.95 | 1819.62 | 2 | – |
| 7:01 | 0.03 | 1816.94 | 1818.28 | 3 | – |
| 10:44 | 0.05 | 1814.83 | 1816.71 | 4 | – |
| 10:45 | 0.08 | 1812.79 | 1815.06 | 5 | -6,870 |
buyは、各ポジションの取得価格です。このモデルはナンピン幅を2.00に設定しているので、各ポジションの間隔が概ね2.00前後になっています。実際のティックデータを用いているので、少し誤差が出る仕様になっています。
クローズ注文
ave.は、その時点のbuyポジションの平均価格です。各ポジションのlotが異なりますので、そのlotを加味した加重平均になります。この例では、0.01〜0.08まで合計0.19lotで、平均価格1815.06というポジションを持っていることになります。
| time | lot | ave. | close | profit |
| 10:55 | 0.19 | 1815.06 | 1815.39 | 865 |
合計0.19lotで、平均価格1815.06というポジションを、10:55に1815.39でクローズしました。その利益が865円、という見方になります。
sell_set_19
続いて、sellポジションの19セット目を見てみます。 この日、含み損が最大となったセットです。
基本的にはbuyポジションと同じ作りですが、赤い点がsellポジションを取ったタイミング、青い点が全ポジションをクローズしたタイミングを表すようにしています。
エントリー注文
こちらもほぼ同じです。sellポジションを15:30〜15:43にかけて10ポジション取っています。
| time | lot | sell | ave. | order | DD |
| 15:30 | 0.01 | 1803.97 | 1803.97 | 1 | – |
| 15:33 | 0.02 | 1806.20 | 1805.46 | 2 | – |
| 15:34 | 0.03 | 1808.24 | 1806.85 | 3 | – |
| 15:41 | 0.05 | 1810.26 | 1808.40 | 4 | – |
| 15:41 | 0.08 | 1812.32 | 1810.05 | 5 | – |
| 15:42 | 0.12 | 1814.45 | 1811.75 | 6 | – |
| 15:42 | 0.18 | 1817.16 | 1813.74 | 7 | – |
| 15:42 | 0.27 | 1820.16 | 1816.02 | 8 | – |
| 15:42 | 0.41 | 1822.32 | 1818.23 | 9 | – |
| 15:43 | 0.62 | 1824.37 | 1820.36 | 10 | -121,534 |
DD（含み損の最大）は-121,534円です。ポジションが積み重なっているので、少し大きめになっています。
クローズ注文
合計で1.79lotまでナンピンを積み上げ、最終的に利益が出たタイミング(15:44)で利確です。
| time | lot | ave. | close | profit |
| 15:44 | 1.79 | 1820.36 | 1820.02 | 8,399 |
損益データ分析記事
以上、一部データを抜粋して解説しましたが、今回見たデータは、2022年6月30日(木)の記事から抜粋しています。 詳細データは以下の記事で確認可能です。