ナンピンマーチンEAで、1万円を2万円に出来る確率を計算してみたら10.4%しかなかった。

このサイトの損益データ分析記事では、日別の損益シミュレーションを掲載していますが、このデータを用いて、より具体的な戦略を考えていきたいと思います。

モデル（EA）は、32種類の中から、「model301（稼働時間制限モデル）」を選定しました。

2018年1月2日から2022年9月30日までの損益シミュレーション（model301）

この記事は損益データ分析記事です。累計損益 2018年1月2日から2022年9月30日まで model pos. required profit yield 301 17 3,492,575 7,141,785 204.5% pos.：対...

選定理由は、価格変動が大きくなりがちなNY時間を避けて稼働時間を制限していることにより、含み損がそこまで大きくなりにくく、比較的少ない資金で着実に利益を積み重ねていくことが出来るからです。

初期資金を設定
では、ナンピンマーチンEAは稼げないのか？
1. XMTradingのクレジットボーナスを考慮
初期資金2万円から始める具体的な戦略
この戦略を実施する上での心得
2万円を4万円に倍増させる戦略まとめ
戦略を実施するために必要な準備
1. XMTradingの口座開設方法
2. EAの入手方法

初期資金を設定

上記の「model301」の損益シミュレーションは、XMTradingのスタンダード口座で、初期lot数が0.01という設定でした。

そこでまずは、初期lot数をマイクロ口座の0.01に設定します。

すると、「必要資金（required）」と「損益（profit）」のいずれも1/100で考えれば良いので、年別損益は以下のようになります。

年別損益（2018年1月2日から2022年9月30日まで）

pos.：1年の最大ポジション数
required：ゼロカットにならないための必要資金
profit：1年の損益合計
yield：必要資金で運用した場合の利回り

年	pos.	required	profit	yield
2018年	17	31,692	5,802	18.3%
2019年	17	33,742	10,305	30.5%
2020年	16	24,277	29,051	119.7%
2021年	15	13,970	13,937	99.8%
2022年	17	34,926	12,316	35.3%

年単位で見ると、必要資金（required）が大体3万円を超えてきていますね。

ちなみにこのデータを素直に見ると、資金を35,000円以上用意しておけば、4年半以上（57ヶ月間）ロスカットせずに運用を継続できたことがわかります。その利益は7万円超なので、仮に35,000円で運用していたら、資金が約3倍になります。

資金が3万円以上必要になった日

同じデータから、必要資金（required）が3万円以上になった日を抽出してみます。

すると、以下の4日間であることがわかります。

年	pos.	required	profit	yield
2018/8/16(木)	17	31,692	113	0.4%
2019/6/20(木)	17	33,742	2,983	8.8%
2019/9/12(木)	17	32,011	79	0.2%
2022/3/8(火)	17	34,926	355	1.0%

2018年1月2日から2022年9月30日まで取引可能日は1,226日間ありますので、そのうちの4日間です。

資金が2万円以上必要になった日

さらに、必要資金（required）が3万円以上を除いて、必要資金（required）が2万円以上になった日を抽出してみます。

年	pos.	required	profit	yield
2019/1/30(水)	16	25,157	39	0.2%
2020/4/7(火)	14	24,277	518	2.1%
2020/10/28(水)	16	21,125	672	3.2%

以上の3日間のみでした。3万円以上の4日間も含めて、合計7日間が、資金が2万円以上必要になった日ということになります。

資金が1万円以上必要になった日

さらに、必要資金（required）が1万円以上になった日を抽出してみると、以下の9日間でした。

年	pos.	required	profit	yield
2018/8/28(火)	15	14,756	87	0.6%
2019/1/29(火)	15	13,183	4	0.0%
2019/6/3(月)	15	14,292	149	1.0%
2020/4/6(月)	13	16,169	24	0.1%
2020/7/28(火)	15	15,825	2,513	15.9%
2021/8/23(月)	15	13,586	272	2.0%
2021/10/15(金)	15	13,970	173	1.2%
2022/1/20(木)	14	10,516	116	1.1%
2022/8/15(月)	14	10,489	470	4.5%

2万円以上の7日間も含めて、合計16日間が、資金が1万円以上必要になった日ということになります。

ロスカット発生確率を計算してみる

以上のデータから、確率を簡単に計算してみます。

資金3万円で利益3万円獲得できる確率

1,226日間のうち、資金が3万円以上必要な日は、4日間でした。
資金3万円で運用していた場合、
「4÷1,226=0.326%」の確率で、必要資金が足りずにロスカットする日が訪れます。
1日あたり平均58円の利益ですので、3万円の利益を獲得するには、517日間ロスカットせずに運用を継続する必要があります。
その確率は、
「(1-0.326%)^517=18.5%」です。

資金2万円で利益2万円獲得できる確率

1,226日間のうち、資金が2万円以上必要な日は、7日間でした。
資金2万円で運用していた場合、
「7÷1,226=0.571%」の確率で、必要資金が足りずにロスカットする日が訪れます。
1日あたり平均58円の利益ですので、2万円の利益を獲得するには、345日間ロスカットせずに運用を継続する必要があります。
その確率は、
「(1-0.571%)^345=13.9%」です。

資金1万円で利益1万円獲得できる確率

1,226日間のうち、資金が1万円以上必要な日は、16日間でした。
資金1万円で運用していた場合、
「16÷1,226=1.305%」の確率で、必要資金が足りずにロスカットする日が訪れます。
1日あたり平均58円の利益ですので、1万円の利益を獲得するには、172日間ロスカットせずに運用を継続する必要があります。
その確率は、
「(1-1.305%)^172=10.4%」です。

以上の通り、比較的安全なナンピンマーチンEAで1日あたり平均58円という利益をコツコツ積み重ねていたとしても、ある日ロスカットしてしまう日が訪れ、それまでの利益をほとんど吹き飛ばしてしまう、ということがわかります。

例えば資金1万円で運用していた場合、目標利益の1万円を目指して毎日コツコツ運用して利益を獲得していたとしても、それを172日間継続出来る確率は10.4％しかなく、大抵の場合、利益が1万円に到達する前にロスカットしてしまう、つまり、損失額が1万円という日が訪れます。

1日あたりの勝率は98.695%とかなり高確率であるにも関わらず、最終的な勝率は低くなるのです。

これが、ナンピンマーチンEAはコツコツドカン型と言われる所以ですね。

では、ナンピンマーチンEAは稼げないのか？

これまで見てきた通り、ナンピンマーチンEAは、1日あたりの勝率は高くても、最終的に1回の負けが訪れるだけで、負け越してしまうことがよくわかりました。

ここで少し視点を変えて、海外FXにはよくあるクレジットボーナスついて考えてみたいと思います。

XMTradingのクレジットボーナスを考慮

XMTradingでは、入金額500ドル相当額までは入金額の100％のボーナスが付与されるため、例えば1万円を入金すれば、口座の有効証拠金を2倍の2万円にすることができます。

すると、以下のように確率を計算し直すことが出来ます。

資金1万円（＋クレジットボーナス1万円）で利益1万円獲得できる確率

1,226日間のうち、資金が2万円以上必要な日は、7日間でした。
資金1万円（＋クレジットボーナス1万円）で運用していた場合、
「7÷1,226=0.571%」の確率で、必要資金が足りずにロスカットする日が訪れます。
1日あたり平均58円の利益ですので、1万円の利益を獲得するには、172日間ロスカットせずに運用を継続する必要があります。
その確率は、
「(1-0.571%)^172=37.3%」です。

クレジットボーナスの1万円を加えて余裕資金を考えることで、ロスカット確率が減り、目標利益までの継続確率を10.4%から37.3%まで上昇させることが出来ました。

資金2万円（＋クレジットボーナス2万円）で利益2万円獲得できる確率

1,226日間のうち、資金が4万円以上必要な日は、0日間でした。
資金2万円（＋クレジットボーナス2万円）で運用していた場合、
「0÷1,226=0.000%」の確率で、必要資金が足りずにロスカットする日が訪れます。
1日あたり平均58円の利益ですので、2万円の利益を獲得するには、345日間ロスカットせずに運用を継続する必要があります。
その確率は、
「(1-0.000%)^345=100.0%」です。

なんと、100%になってしまいました。さらにこのデータ上では、資金2万円（＋クレジットボーナス2万円）で運用していれば、1,226日間継続してもロスカットは発生しません。その利益は7万円を超えますので、資金2万円が、7万円の利益で9万円にすることができるという計算です。